Ostatnie 30 dni | Ostatnie 90 dni | Ostatnie 180 dni | Ostatnie 365 dni | |
---|---|---|---|---|
Najwyższy kurs | 0.136776 | 0.136776 | 0.141322 | 0.141576 |
Najniższy kurs | 0.133181 | 0.132454 | 0.132454 | 0.132454 |
Kurs średni | 0.134629 | 0.133833 | 0.136046 | 0.137658 |
Jednym ze skutków pandemii okazała się zmiana nawyków żywieniowych Polaków. Jak wynika z danych aplikacji Listonic, w ciągu ostatnich czterech miesięcy aż o 80% częściej niż w analogicznym okresie 2019 roku, do list zakupowych dodawaliśmy artykuły wysokoprzetworzone, z długim terminem przydatności oraz „instant”. Obok chleba tostowego, lodów oraz chipsów, w naszych koszykach 50% częściej lądował również alkohol, głównie piwo i wino.
Jak pokazują dane Listonic od lipca do października 2020 roku konsumenci planowali kupić o 45% produktów spożywczych więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. 50% częściej do list zakupowych dodawaliśmy jajka, pomidory i ziemniaki, a 40 % częściej cebulę, mleko, masło i chleb. W 2019 roku wartość przeciętnego koszyka z tymi produktami wynosiła około 37 zł, natomiast z powodu inflacji i wzmożonego popytu, za te same artykuły konsument zapłaci dziś blisko 42 zł, czyli prawie 14% więcej.
Sytuacja epidemiczna w kraju sprawiła, że w okresie lipiec-październik br. Polacy znacznie chętniej niż w analogicznym czasie minionego roku sięgali po niezdrowe przekąski oraz wysokokaloryczne produkty. O prawie 90% wzrosła częstotliwość dodawania do list zakupowych lodów i chipsów, przy czym największe zainteresowanie tego typu artykułami odnotowano w miesiącach wakacyjnych. Z danych Listonic wynika również, że o 50% częściej planowaliśmy także zakup alkoholu, głównie piwa i wina.
Od lipca br. jesteśmy świadkami prawdziwego boomu zakupowego na produkty wysokokaloryczne oraz tzw. „comfort food”, czyli artykuły, które wpływają na poprawę naszego samopoczucia. Nic w tym dziwnego – obecna sytuacja jest wyjątkowo trudna – musieliśmy ograniczyć wyjścia i spotkania, więcej czasu przymusowo spędzamy w domach, co przyczynia się do wzrostu poziomu stresu, który…zajadamy – tłumaczy Emil Krzemiński, B2B Sales & Marketing Team Manager w Listonic.
Z danych Listonic wynika, że na listach zakupowych regularnie widnieją wysokoprzetworzone produkty oraz takie, z których możemy szybko przygotować posiłki. Artykuły te w analogicznym okresie ubiegłego roku nie cieszyły się tak dużą popularnością.
Ponad 60% wzrost zainteresowania zakupem zanotowały parówki oraz kabanosy. O 50% częściej Polacy wkładają też do koszyków pomidory w puszce, ketchup, kefir czy majonez. Konsumenci ze wzmożoną częstotliwością planowali także zakup śmietany 30% – przyrost o prawie 70% w porównaniu do zeszłorocznego okresu. Dużo większym zainteresowaniem cieszą się również: ser feta (+65%), drożdże (+52%) oraz jogurty naturalne (+49%).
Większość z nas, wybierając się na zakupy, niezmiennie od kilku lat do koszyka wkłada te same produkty – najczęściej nabiał, mięso oraz warzywa. W tym roku trend się zmienił, na listy coraz częściej trafiają artykuły wysokokaloryczne oraz tzw. dania „instant”, czyli takie, które możemy wyjąć z opakowania i od razu zjeść lub łatwo przygotować. Jednak nie wszystkie nawyki żywieniowe Polaków zmieniły się na gorsze – oprócz przetworzonej żywności, częściej planowaliśmy też kupno warzyw i owoców. W ostatnich czterech miesiącach ponad 70% częściej niż rok temu na listy zakupowe wpisywaliśmy też rukolę, 60% - pieczarki, a 50% ziemniaki, paprykę i cukinię – dodaje Emil Krzemiński, B2B Sales & Marketing Team Manager w Listonic.
Z danych aplikacji Listonic wynika, że w porównaniu do ubiegłego roku zmieniła się zarówno wielkość koszyka zakupowego Polaków, jak i jego zawartość dużo częściej sięgamy po produkty wysokokaloryczne i wysokoprzetworzone. Na listy trafiają również licznie artykuły z kategorii „instant”, jednak – co pocieszające – w towarzystwie warzyw i owoców.
***
O Listonic:
Listonic to aplikacja mobilna do tworzenia list zakupów, najlepsza w swojej kategorii według użytkowników Google Play
w Polsce, USA, UK, Francji, Włoszech, a także w 30 innych krajach na świecie. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich biznesów związanych IT związanych z aplikacjami mobilnymi, założony w 2008 roku przez trzech studentów Politechniki Łódzkiej. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, m.in.: jedna z flagowych aplikacji użytkowych na Androida według Google, Aplikacja Roku 2013 według Magazynu T3, najlepsza polska aplikacja mobilna w 2013 roku TNW Polish Startups Awards, najlepsza aplikacja w kategorii m-commerce w konkursie Mobile Trends Awards, jedna z Najbardziej Kreatywnych firm w Biznesie według Brief, 2. miejsce w konkursie Master Card na najlepszą aplikację zakupową w Polsce.
Hang Seng 50, czyli najważniejszy indeks giełdy w Hong Kongu. Szczególnie w ostatnich miesiącach jest wyjątkowo atrakcyjny dla spekulantów, ze względu na zwiększoną zmienność - jak najkorzystniej uzyskać na niego lewarowaną ekspozycję?
Zaczynamy kolejny odcinek Kursu CFD od A do Z, którego partnerem jest Dom Maklerski X-Trade Brokers i który jest poświęcony zagadnieniom spekulacji z wykorzystaniem lewarowanych instrumentów pochodnych. W tym odcinku kontynuujemy temat najpopularniejszych indeksów giełdowych świata, na które możemy uzyskać ekspozycję z dźwignią finansową i możliwością zajmowania pozycji w obie strony (długą i krótką). Pozostaniemy na Dalekim Wschodzie, tym razem skupimy się na indeksie Hang Seng, który jest uznawany za benchmark giełdy w Hong Kongu i jeden ze wskaźników koniunktury na chińskim rynku kapitałowym, który ostatnio cieszy się dużym zainteresowaniem traderów i inwestorów.
Mało kto zdaje sobie sprawę, że giełda w Hongkongu jest jednym z najstarszych parkietów giełdowych świata - jej początki sięgają połowy lat 80. XIX w. Indeks Hang Seng wystartował jednak znacznie później, bo w listopadzie 1969 r., czyli prawie dwadzieścia lat po japońskim Nikkei-225. Swoją nazwę bierze od Hang Seng Banku, który od początku zajmuje się kalkulowaniem indeksu i który chciał stworzyć “hongkoński odpowiednik indeksu Dow Jonesa”. Notowania indeksu Hang Seng rozpoczęły się od 100 pkt., okrągły poziom 10 000 pkt. został osiągnięty w grudniu 1993 r., natomiast jego podwojenie miało miejsce trzynaście lat później, na ostatnich sesjach w grudniu 2006 r. Przebicie poziomu 30 tys. pkt. zajęło HSI-50 mniej niż rok - doszło do tego w połowie października 2007 r., tuż przed wybuchem globalnego kryzysu finansowego. Historyczny szczyt został osiągnięty na początku 2018 r., przy kursie 33 484 pkt. Od początku tego roku indeks dał sporo zarobić spekulantom rozgrywającym go na krótko - aktualnie jest notowany poniżej 25 000 pkt., co jest wynikiem m.in. niepewności w kwestii polityki chińskich władz wobec spółek technologicznych i zawirowań na rynku nieruchomości.
W 2001 r. ruszył indeks Hang Seng Composite, który początkowo składał się z 307, a obecnie z 480 największych spółek z HKEX, a wspominam o tym dlatego że często jest on mylony z indeksem Hang Seng 50, mimo że są to dwa zupełnie inne indeksy.
W skład HSI-50, jak sama nazwa wskazuje, wchodzi pięćdziesiąt największych pod względem kapitalizacji spółek z parkietu giełdowego w Hong Kongu. Od połowy lat 80. ubiegłego wieku jest dodatkowo podzielony na cztery sub-indeksy sektorowe:
Nie ma jednak konkretnych regulacji, które mówiłyby ile spółek z konkretnego sektora może znajdować się w indeksie.
10 największych komponentów (20%) odpowiada za ponad 56% wagi portfela indeksowego.
Ponad 35% wagi indeksu stanowią spółki z sektora finansowego, 22% to spółki z sektora dóbr konsumpcyjnych, a zaledwie niecałe 5% to spółki technologiczne.
Przejdźmy teraz do możliwości, jakie dają traderom instrumenty pochodne z ekspozycją na indeks giełdy w Hong Kongu. Zacznę od kontraktów terminowych futures, które najczęściej są też instrumentem bazowym dla kontraktów CFD, o których za chwilę.
Najbardziej płynne futuresy na indeks Hang Seng są notowane na giełdzie w Hong Kongu od 1986 r.
Standardowy, “duży kontrakt” ma aż 50 mnożnik, przez co jest dostępny głównie dla instytucjonalnych uczestników rynku, dlatego skupię się na futuresie mini-Hang Seng, notowanym od 2000 r.
Jego mnożnik to 10 HKD na każdy punkt indeksowy, co oznacza że przy kursie 24 620 pkt. wartość pojedynczego kontraktu to 246 200 dolarów hongkońskich. Aktualnie minimalny depozyt zabezpieczający dla inwestorów indywidualnych ustalony przez HKEX to 9,3% wartości kontraktu, co przekłada się na kwotę 22 830 HKD. Przy kursie HKD/PLN na poziomie 0,51 oznacza to konieczność posiadania 11 534 PLN do otwarcia pozycji na 1 kontrakt indeksowy Hang Seng.
Na chicagowskiej giełdzie CME znajdziemy też futuresa na indeks FTSE China 50, trzeba jednak mieć świadomość tego, że nie jest to odpowiednik HSI-50, bo portfel indeksowy znacząco się różni (zawiera też spółki z giełdy w Shenzen).
Jeśli chodzi o CFD na indeks Hang Seng, to znajdziemy go u brokerów, którzy mają rozszerzoną ofertę kontraktów na indeksy. Zgodnie z regulacjami ESMA, maksymalna dźwignia finansowa na instrumenty bazowe tego typu to 10:1, czyli 10% depozytu zabezpieczającego.
Wartość lota może się różnić w zależności od brokera i tego jaki futures jest instrumentem bazowym. W przypadku XTB kontrakt jest wyceniany w dolarze amerykańskim a 1 lot ma pięciokrotny mnożnik, czyli wynosi 5x tyle, co kurs indeksu, ale w USD, a nie w HKD. Czyli, przy kursie 24 620 pkt. wartość lota to 123 100 dolarów amerykańskich. Oczywiście, CFD pozwalają otwierać pozycje o wolumenie niepełnego lota - mini i mikro loty, co sprawia że przy 1/100 lota (1 mikro lot) otworzymy pozycję z depozytem zabezpieczającym poniżej 500 PLN.
Na sam koniec oczywiście próba odpowiedzi na pytanie: co lepsze - futuresy czy CFD na HSI-50? Dla przeciętnego tradera indywidualnego próba wejścia w futuresy na HKEX może okazać się pewną przeszkodą, ze względu na konieczność znalezienie odpowiedniego brokera i potencjalnych kosztów przewalutowania + oczywiście samych wymogów depozytowych koniecznych do tradingu. CFD są oczywiście dużo bardziej dostępne i wygodne, będa się jednak wiązać z wyższymi spreadami - najczęściej dość zauważalnie przekraczającymi 15 pipsów (futuresy rzadko przekraczają 10 pipsów). Dodatkowym kosztem przy pozycjach nie-intradayowych na CFD będą oczywiście ujemne punkty swapowe, z drugiej jednak strony broker przeprowadza za nas rolowania kontraktu i kompensuje różnice cenowe pomiędzy kolejnymi seriami za pomocą swapów, a także zapewnia ochronę przed ujemnym saldem.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0.852114 | 1.099474 | 0.955685 | 1.507133 | 4.267614 | 1.65484 | 25.200983 |
![]() | 1.173551 | 1 | 1.290289 | 1.121546 | 1.768698 | 5.008264 | 1.942039 | 29.574648 |
![]() | 0.909526 | 0.77502 | 1 | 0.86922 | 1.370777 | 3.881505 | 1.50512 | 22.920949 |
![]() | 1.04637 | 0.891627 | 1.150456 | 1 | 1.577019 | 4.465502 | 1.731574 | 26.369547 |