W środę 27 listopada na warszawskim parkiecie debiutuje trzeci już fundusz notowany na giełdzie od Beta Securities, tym razem na mało popularny indeks WIG20 Short, będący negatywem indeksu dwudziestu czołowych spółek z GPW.
Nowy ETF o nazwie BETA ETF WIG20Short pozwala na zajęcie krótkiej pozycji w ramach indeksu WIG20, co oznacza że daje on możliwość osiągania dodatnich stóp zwrotu przy spadkach indeksu bazowego. Podobnie jak dotychczasowe fundusze Beta ETF (na WIG20TR oraz mWIG40TR), ETF WIG20Short oferowany jest przez Dom Maklerski BOŚ Banku, zaś jego zarządzaniem zajmą się Beta Securities oraz Agio Funds. Opłata za zarządzanie funduszem została ustalona na poziomie 2% rocznie.
ETF na WIG20Short, w przeciwieństwie do dotychczasowych funduszy Beta ETF, będzie replikowany syntetycznie, a nie fizycznie. Rekomendowany przez twórców funduszu horyzont inwestycyjny wynosi jeden dzień, co jest związane z codziennym rebalancingiem indeksu docelowego. Oznacza to, że jeżeli indeks WIG20 w ciągu 10 sesji straci 3,5%, to indeks WIG20Short przyniesie stopę zwrotu na poziomie 2,6%.
Beta Securities zapowiada wprowadzenie jeszcze w tym roku ETF-u na WIG20Lev, zapewniającego dźwignię na poziomie 2:1 (dwukrotność notowań WIG20).
Mało popularny indeks WIG20Short jest obliczany od 4 maja 2009 roku. Jest on indeksem pochodnym do indeksu WIG20, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu WIG20. Wartości historyczne indeksu przeliczone zostały od daty bazowej indeksu, czyli od 31 grudnia 2005 roku. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 2654,65 pkt. i jest równa wartości zamknięcia indeksu WIG20 w tym dniu. Indeks WIG20short kształtuje się symetrycznie do indeksu WIG20 tzn. przy spadku WIG20 o 10 pkt. WIG20short rośnie o 10 pkt.
Więcej informacji na temat pierwszego polskiego ETF-u:
