Choć na Consilium Invest znajduje się już ponad 50 strategii inwestycyjnych to jedna zdaję się wyróżniać spośród innych. AlphaR0+AlphaR1 (+229%) to strategia oparta w całości na robotach. Jak widać po osiąganych wynikach może to być skuteczne rozwiązanie. W związku z dużym zainteresowaniem traderów tą strategią, postanowiliśmy zadań kilka pytań jej autorowi, aby dowiedzieć się o niej nieco więcej. Poniżej znajdziesz pełną rozmowę z traderem YarekQ.
1. Dlaczego zdecydował się Pan na trading za pomocą robotów? Czy próbował Pan wcześniej handlować za pomocą tradycyjnych metod?
Początki moich zmagań z rynkiem sięgają otwarcia GPW. Byłem akcjonariuszem wszystkich pięciu spółek notowanych pierwszego dnia - to był bardzo tradycyjny handel. Potem długo kierowałem się analizą techniczną, więc naturalne było użycie komputera. Stąd był już tylko krok do automatyzacji handlu.
Drugi powód konstruowania robotów jest zupełnie zwyczajny - brak czasu. Pracowałem w innej branży, często w różnych krajach i różnych strefach czasowych. Notorycznie nie miałem możliwości kontrolowania otwartych pozycji, więc automaty stały się koniecznością.
2. Na jakich instrumentach zawierane są transakcje i dlaczego?
Systemy AlphaR, które mają taki sam silnik najlepiej grają na ciężkich indeksach, dlatego efektywność dla S&P500 jest rewelacyjna. Obecnie dobiegają końca testy dla FTSE - wstępne wyniki są niezłe, ale są znacząco poniżej efektywności dla S&P500 i są zbliżone do DJIA. Nie polecam AlphaR do crossów walutowych - radzą sobie gorzej. Dla par walutowych stworzone zostały roboty skalpujące: manty i barracudy. To jednak zupełnie inna filozofia, najbardziej przypominająca militarne rakiety "Fire-and-forget". Funkcjonalna wersja jednego z tych robotów jest dostępna na portalu (link TUTAJ).
3. Czy możesz Pan zdradzić nieco więcej na temat robotów?
U podstaw konstrukcji najbardziej zaawansowanego systemu było kilka założeń teoretycznych, takich jak:
- ograniczenie liczby użytych wskaźników do 4, żaden z nich nie może być "trend follow"
- logiczne ograniczenie czasowe - dane mocno historyczne są dla historyków
- absolutny zakaz zleceń PKC, systemy używają tylko zleceń oczekujących z limitem
- z każdym zleceniem jest wyliczany (i zlecany) SL i TP
Wskaźniki brane pod uwagę - najbardziej użyteczne to RSI, ROC i ATR. Wydaje się, że to mało (tylko trzy), ale ich wartości są analizowane dla różnych przedziałów czasowych i różnych długości tych przedziałów. Nie używam przedziałów dłuższych niż H4. Od 5 lat działający system AlphaR0 analizuje ostatnich 96 godzin i efekt jest bardzo dobry.
4. Jakie jest Pana R/R? Czy ma Pan określony procent kapitału poświęcany ja pojedynczą transakcję?
R/R jest różny dla transakcji i jest wyliczany z ATR. Nie przywiązuję dużej wagi do tego, ponieważ wyliczenia robi robot. Gram angażując stały procent kapitału i omijam rynki, których mechaniki nie rozumiem lub są nieprzewidywalne.
5. Jaką ma Pan poradę dla traderów śledzących strategię Alphar0 + Alphar1 na Consilium?
Polecam śledzenie AlphaR0 - oczywiście ten proces (śledzenia) też można zautomatyzować, wystarczy poszukać w sieci.
Manualnym followersom zwracam uwagę, że system ma 8 na 10 pozycji zyskownych, więc wystarczy zająć taką samą jak system ale po lepszej cenie. To jest łatwiejsza część zadania. Trudniejsza to zamknięcie, ponieważ system jest trudno przewidywalny (brak wskaźników podążających za trendem). Trzeba się zdecydować na z góry zaplanowany zysk lub oczekiwanie na sygnał zamknięcia.
Zaplanowany z góry zysk, w wysokości połowy średniego zysku systemu TP wystarczy ustawić na 7 punktów.
Drugi system - AlphaR1 potrafi skalpować, więc jest nieprzewidywalny. Z tego powodu, niestety do śledzenia manualnego się nie nadaje.
Czytelnikom życzę dużych, przewidywalnych i profesjonalnie wypracowanych zysków.
Szczegóły strategii AlphaR0+AlphaR1: https://consiliuminvest.com/pl/strategies/82-alphar0-alphar1
Profil tradera YarekQ na Consilium: https://consiliuminvest.com/pl/traders/1382-yarekq/strategies
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję