Niezależnie od tego, czy strategie automatyczne mają więcej zwolenników, czy przeciwników, w ostatnich latach ich popularność stale rośnie. Powodem zwiększonego zainteresowania budową i uruchamianiem automatów jest dostęp do nowoczesnych i intuicyjnych w obsłudze narzędzi. Obecnie wielu brokerów rozwija swoje platformy o dodatkowe funkcje pozwalające na automatyzację handlu.
Traderów korzystających ze strategii automatycznych można ogólnie podzielić na dwie grupy:
- tych, którzy podłączają się do gotowych rozwiązań,
- tych, którzy samodzielnie tworzą roboty.
Sprawdź gotowy przykład strategii
W artykule pokażemy Wam, jak zostać twórcą swojego pierwszego robota i wyjaśnimy, jak ważne są jego testy.
Najważniejszy jest pomysł?
Od pomysłu się zaczyna. Kiedy często obserwujesz wykresy i zauważasz stałe, powtarzające się ruchy ceny, kiełkuje w Tobie myśl, że warto te zależności wykorzystać. Pokażemy to na przykładzie średnich kroczących.
Trochę teorii
Średnie ruchome (Moving averages) prezentują średni poziom cen z danego przedziału czasu. Są jednym z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej, najbardziej skutecznym, gdy mamy wyraźny trend wzrostowy lub spadkowy. Pozwala na identyfikację zmian w kierunkach trendów.
Im dłuższy okres czasu, dla którego obliczamy średnią, tym mniejsza wrażliwość na zmiany cen danego instrumentu i większe opóźnienie w sygnałach zmiany trendu. Natomiast im krótszy okres czasu, tym większe jest prawdopodobieństwo generowania fałszywych sygnałów zmiany trendu.
Gdy wartość średniej wzrasta mamy do czynienia z trendem wzrostowym, w przeciwnym wypadku ze spadkowym.
Gdy ceny danego instrumentu przecinają od dołu średnią ruchomą oznacza to sygnał kupna, natomiast gdy ceny przecinają od góry średnią ruchomą i zaczynają przebiegać poniżej wskaźnika oznacza to sygnał sprzedaży.
Jak to wygląda w praktyce?
Obserwacje strategii opartej o SMA przeprowadzimy w Exerii. Na wykres kursu dolara do jena USD/JPY (świece 4h) nanosimy 30 okresową średnią SMA.
W oknie z ustawieniami wybieramy cenę zamknięcia dolara do jena USD/JPY.C oraz wpisujemy wartość 30 okresów.
Teraz będziemy chcieli wyznaczyć sygnały zgodnie z założeniami zachowania wskaźnika trendowego. Wyznaczymy je dodając strategię Cross (podobnie jak poprzednio wskaźnik SMA).
Strategia Cross służy do wyznaczenia sygnałów na przecięciu dwóch serii danych. W tym przypadku będzie to przecięcie ceny zamknięcia USD/JPY.C. ze średnią SMA (30).
Kiedy kurs dolara do jena USD/JPY.C przetnie średnią od góry, wystąpi sygnał sprzedaży.
Kiedy kurs dolara do jena USD/JPY.C przetnie średnią od dołu, wystąpi sygnał kupna.
Sygnały pojawiły się dokładnie tam, gdzie zaplanowaliśmy
W takiej postaci strategia zakłada otwarcie pozycji po wystąpieniu odpowiednich warunków. Jednak kolejny – przeciwny sygnał zamknie otwartą pozycję. Jeśli chcemy skorzystać z opcji odwracania pozycji, warto dodać jeszcze jedną funkcję – Reverse (odwracanie). Wystarczy dodać do wykresu nową strategię (tak samo, jak wskaźnik) i odnaleźć strategię Simple Signals.
W polu „Strategia” wybieramy naszego Crossa oraz odznaczamy opcję Reverse. Teraz przy każdym kolejnym sygnale zostaną wykonane dwie transakcje – jedna zamykająca otwartą pozycję, a druga otwierająca nową, w przeciwnym kierunku.
Przejdźmy do testów
Co nam przyjdzie z samego pomysłu, kiedy nie znamy odpowiedzi na pytanie, czy strategia naprawdę działa? Dodamy teraz linię kapitału (Equity line). Linia kapitału ma dotyczyć ostatniej strategii, czyli tej z opcją Reverse.
W ustawieniach możemy wskazać koszt spreadu, czy prowizji oraz kapitał początkowy i wielkość jednostki transakcyjnej.
Pod wykresem pojawiła się linia kapitału. Widać wyraźnie, że strategia osiąga lepsze wyniki (linia kapitału rośnie szybciej), kiedy instrument wykazuje silny trend.
Kiedy widzimy już linię kapitału, możemy zintensyfikować nasze testy. Jak?
- ładując więcej danych historycznych (ikona pojawi się z lewej strony wykresu)
- zmieniając interwał czasowy
- zmieniając parametry średniej - zmieńmy np. na 100 okresów
Zmian parametrów dokonuje się z poziomu inspektora wykresu
Zauważ, jak zmienia się linia kapitału z każdą zmianą. Teraz widzisz, że pomysł jest tylko zaczątkiem budowy strategii. Zdecydowanie ważniejsze będą dalsze testy i optymalizacja strategii.
Gotowe do użycia rozwiązanie
Gratulacje! Podążając za powyższą instrukcją udało Ci się stworzyć pierwszego robota. Proste, prawda?
Tak przygotowana strategia jest już gotowa do użycia. Uruchomisz ją nie tylko na USD/JPY, ale na każdym dowolnym instrumencie dostępnym na platformie.
Strategii możesz używać jako:
- skaner rynków – wtedy strategia będzie wskazywała miejsca wystąpienia sygnałów, a Ty zdecydujesz, czy zawrzeć transakcję lub
- automat do zawierania transakcji.
Dowiedz się więcej o możliwościach budowania własnych robotów i korzystania z gotowych strategii automatycznych biorąc udział w webinarze TREND Trader – Gotowa do użycia uniwersalna strategia trendowa.
