Współczynnik 161.8% (phi), podobnie jak 61.8% (phi) jest szczególnie lubiany przez zwolenników harmonic tradingu. Bardzo często samo zniesienie 61.8% lub 161.8% stanowią na rynku silne wsparcie/opór. Skoncentrujmy się więc na strategii opartej na połączeniu dwóch współczynników zewnętrznych 161.8%.
Jedna z podstawowych mantr brzmi: graj z trendem. Oczywiście, zgadzam się z tym, natomiast bardzo często zdarza mi się otwierać pozycje w opozycji do panującej tendencji. Jestem przeciwnikiem otwierania odwrotnych do trendu pozycji w powietrzu, czyli w miejscu, gdzie nie ma jakiegokolwiek wsparcia/oporu. Trzeba mieć jednak na uwadze, że każdy trend/ każda korekta kiedyś się skończą. Zadaniem tradera jest określenie końca impulsu/korekty. Załóżmy, że inwestor widzi na rynku trend wzrostowy i postanawia zająć pozycję długą – longa. Dopóki rynek znajduje się w trendzie, wszystko jest w porządku, pozycja zarabia. Co jednak jeśli trend się załamie? Kiedy zrealizować posiadany już zysk? Właśnie w tym momencie z pomocą w określeniu końca impulsu wkracza strategia 2×phi. Prezentuję jeden z setupów opartych na tradingu harmonicznym. Jest to setup, który pozwala zająć pozycję na samym początku nowego trendu, a więc służy do łapania szczytu/dołka. Jest to sprzeczne z maksymą trend is your freind. Jeżeli wolisz grać z trendem i uważasz, że łapanie szczytu/dołka nie jest dla ciebie, polecam abyś wykorzystał opisany poniżej setup do księgowania zysków. Tak, ten układ można wykorzystać zarówno do otwierania nowych pozycji, jak i również do księgowania tych otwartych. Do wyznaczenia miejsca zwrotnego posłuży nam jedno narzędzie – Fibonacci poziomy. Schemat działania jest stosunkowo prosty. Na początku rozważmy układ na wzrosty, czyli szukamy końca trendu spadkowego. aby wyznaczyć potencjalny koniec obowiązującego trendu należy nanieść siatkę Fibonacciego na dwie ostatnie korekty. Dla ułatwienia oznaczyłem dwa ostanie ruchy korekcyjne odcinkami xa oraz yb (spójrz grafika 1).
Siatkę należy rozłożyć od punktu x do punktu a oraz od punktu y do punktu b, są to więc dwa niezależne mierzenia. Upraszczając zaznaczyłem tylko współczynniki 0.0%, 100%, oraz 161.8%. Niebieska siatka dotyczy odcinka xa, czerwona odcinka yb. Zgrupowanie dwóch poziomów zewnętrznych 161.8% stanowi w tym wypadku silną strefę wsparcia, w której po odpowiedniej reakcji ceny powinna zostać zawarta transakcja kupna. Przez reakcję ceny rozumie się formację świecową prowzrostową (np. młotek, objęcie, przenikanie). Układ ten występuje na rynku stosunkowo rzadko, natomiast jeśli już się pojawi, pozwala bardzo precyzyjnie otworzyć pozycję na początku nowego trendu, bądź większej korekty. Jaką można przyjąć niedokładność? Rynek to nie apteka, dlatego nie szukajmy układów, w których mierzenia idealnie się na siebie nałożą, ponieważ wtedy naszych pozycji będzie niewiele. Strefa pomiędzy mierzeniami nie powinna też być za duża – wskazane jest, aby przyjąć do 10% niedokładności. Jeżeli ruch spadkowy od punktu a do nowego dołka ma 200 pipsów, odległość pomiędzy jednym, a drugim mierzeniem nie powinna być większa niż 20 pipsów. Schemat układu na spadki wygląda tak samo. Fale xa oraz yb są korektami, w tym przypadku w trendzie wzrostowym. Na obu ruchach korekcyjnych rozkładamy siatki Fibo i szukamy zgrupowania 2×161.8%. Siatkę należy rozłożyć od góry do dołu – zgodnie z kierunkiem niebieskich strzałek. Przejdźmy teraz do zastosowania schematów na wykresach popularnych par walutowych.
Przykład 1
Pierwszy przykład dotyczy rynku eurodolara. Interwał na jakim dokonano mierzeń to d1, mamy więc do czynienia z szerokim ujęciem czasowym i dużymi ruchami. Rynek po dotarciu do strefy zwrotnej wyraźnie odbił i na interwale dziennym wyrysował prowzrostową formację objęcia. Warto zwrócić uwagę, że rynek nie wrócił i nie przetestował strefy po raz drugi. Jeżeli ktoś załapał się na samym dołku, po przestawieniu zlecenia zabezpieczającego na 0 mógł trzymać pozycję bardzo długo i przez cały czas być na zysku. W przypadku, gdyby doszło do drugiego testu można liczyć na formację podwójnego dna w zielonej strefie. Motyw jest do wykorzystania w przypadku, kiedy zdarzy się przegapić pierwszy test. Rynek wykonał ruch na ponad 1000 pipsów na 1 fali wzrostowej, a ostatecznie dotarł z poziomu 1.20 do granic 1.40, gdzie znajdują się ostatnie szczyty z 2014 roku. Punkt zwrotny to 24.07.2012 roku. Zachęcam, aby spróbować dokonać pomiaru na wykresie historycznym na swojej platformie inwestycyjnej. Na grafice 4 widać w powiększeniu formację świecową, która pojawiła się w zielonej strefie. Taka reakcja ceny jest wystarczającym sygnałem do zajęcia pozycji długiej. Stop loss należy ustawić poniżej wyznaczonej strefy.
Przykład 2
Poprzedni przykład pokazał, że zgrupowanie 2×phi może odwrócić ruch ceny nawet na kilkanaście miesięcy, potwierdzając siłę układu. Jednak nie w każdym przypadku zgrupowanie 2×161.8% odwróci panujący trend. Ruch, jaki powinien się pojawić, jest z reguły większy w zasięgu od korekty yb. Sytuację obrazuje przykład z października 2015 roku. Na grafice widać wykres pary walutowej usdcad, również na interwale d1. Rynek wyraźnie zareagował w strefie zwrotnej przekraczając ponad dwukrotnie zasięg fali yb. Cena wyhamowała dopiero na wysokości wierzchołka x, który zgodnie z klasyczną analizą techniczną stanowił wsparcie. Wierzchołek x często będzie pierwszym miejscem, gdzie może pojawić się reakcja ceny. Jeśli na tym poziomie pojawią się sygnały przeciwne do naszej transakcji, warto zrealizować chociaż część zysku.
Przykład 3
Kolejna sytuacja dotyczy rynku audusd, tym razem na interwale h4. Do wyznaczenia strefy zwrotnej zostały pomierzone 2 korekty xa oraz yb. Zgrupowanie mierzeń 161.8% zostało zaznaczone na zielono. Zwrot nastąpił 24.01.2014 roku, kiedy pojawiła się prowzrostowa formacja objęcia.
Podsumowanie
Przykłady dowodzą, że omówiony setup transakcyjny daje bardzo duże pole do popisu. W przypadku, gdy uda się wejść w pozycję w strefie zwrotnej, dalszy scenariusz zależy od nas. Strategia ma wysoki stosunek zysku do ryzyka, co nawet przy niskiej skuteczności daje przewagę rynkową. Jeżeli chodzi o księgowanie zysków, nie ustawiałbym tutaj sztywnego tp, ponieważ tak silne zgrupowanie często odwraca trend na dłużej. Dlatego polecam zastosować prowadzenie pozycji przesuwając sl zgodnie z kierunkiem ruchu ceny. Sposobów prowadzenia pozycji jest mnóstwo, każdy ma swój ulubiony. Można to robić np. za pomocą układu overbalance, zzb (Zasada Zmiany Biegunów – motyw, który był przeze mnie opisywany w 4 wydaniu fxmag), czy też używając średniej kroczącej, bądź kanału cenowego. Jeżeli chodzi o interwał czasowy, pozostawiam dowolność. Rynek jest fraktalny, dlatego te same układy pojawiają się zarówno na niskich, jak i na wysokich przedziałach czasowych. Powodzenia na rynku!
