Czy handlując tylko w oparciu o formacje cenowe analizy technicznej trader może zarabiać na FOREX? Sprawdziliśmy skuteczność formacji cenowych oraz kluczowych poziomów wsparć i oporów na podstawie analizy autochartist.com.
Podczas analizy wykorzystane zostały kwotowania cenowe brokera FxPro. Okres badania to 21 wrzesień 2015 - 18 marzec 2016. Pod lupę wzięto czternaście głównych formacji cenowych z poziomami wsparć i oporów na wszystkich dostępnych parach walutowych u wspomnianego brokera. Formacje wykrywano na interwałach czasowych od M30(30-minutowego) do D1(dziennego).
Wykrytych formacji w danym okresie było 40736, z czego zyskownych 26883. Oznacza to, że skuteczność wyniosła 66%. Spójrzmy na TABELĘ 1. Aż 9 z 14 badanych formacji uzyskało wynik lepszy niż 70%. Największą efektywnością odznaczyła się odwrócona głowa z ramionami, osiągając wynik 84%. Tuż za nią, z wynikiem 82%, uplasowała się głowa z ramionami.
Wyniki zaprezentowane w TABELI nr 1są imponujące, jednak sprawdźmyjak rozłożyły się na poszczególne pary walutowe(TABELA nr 2). Najlepszymi parami w tym okresie okazały się EURNZD, USDZAR oraz EURHUF, uzyskując wynik 71%. EURUSD uplasowało się dopiero na 17 miejscu z wynikiem 68%, czyli nie dużo gorszym od liderów zestawienia. Z najpopularniejszych par walutowych pojawiły się m.in: EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, USDJPY, USDCAD, EURJPY, GBPCHF oraz EURAUD. Wszystkie 50 par uzyskało wyniki większe od 60%. Niestety należy tutaj zwrócić uwagę, że większość instrumentów finansowych w omawianym zestawieniu nie należy do popularnych walorów, na których trader może efektywnie handlować m.in. z powodów bardzo dużej zmienności oraz wysokiego spreadu sięgającego często kilkunastu pipsów.
Sprawdźmy jak skuteczność formacji rozkłada się na interwały czasowe(TABELA nr 3). Zaskoczeniem może być wysoki wynik 67% interwału 30-minutowego, który udowadnia, że na niskich interwałach można również handlować z powodzeniem. Krótko podsumowując: różnice między badanymi interwałami nie są duże i oscylują pomiędzy 65%-71%.
Zerknijmy co się stanie, gdy dodatkowo przy formacjach cenowych będziemy również uwzględniać dojścia do poziomów wsparć i oporów(TABELA nr 4). Okazuje się, że wyniki są dużo lepsze. Skuteczność poziomów wsparć i oporów jest odpowiednio równa 79% i 78%. Na 8374 formacji aż 6575 było skutecznych. Jest to rewelacyjny rezultat. Kolejnym ciekawym wnioskiem widocznym w tabeli nr 5 jest bardzo duża skuteczność w tym okresie wspomnianych poziomów na interwale dziennym D1. Aż 92%. Jednak tutaj próbka jest znacznie mniejsza od pozostałych - jedynie 48 formacji, co przy dłuższym okresie badawczym może skutkować pogorszeniem wyniku.
Z analizowanego badania można wywnioskować, że formacje klasyczne rzeczywiście działają i ich skuteczność jest wysoka, znacznie przekraczająca 50%. Mogą być spokojnie wykorzystywane do określania parametrów zleceń na rynku Forex. Pamiętajmy jednak, że to nie wszystko, a jedynie część przepisu na sukces na rynku walutowym.
