Wielu znanych traderów mówi o tym, że trading należy traktować jak biznes. Oznacza to, że ważna jest nie tylko duża ilość czasu spędzanego na analizowaniu wykresów i zawieraniu transakcji – wymagana jest również konsekwencja w działaniu oraz ciągła nauka na własnych błędach i optymalizacja strategii. W tym artykule postaram się opisać jaką funkcję w profesjonalnym tradingu pełni dziennik transakcyjny.
Duża część traderów detalicznych nie traktuje handlu jak biznesu, co potwierdzają statystyki wskazujące na to, że ponad 80% traderów nie osiąga systematycznych zysków na rynku. Oczywiście jest to spowodowane tym, że takie podejście jest znacznie trudniejsze i wymaga konsekwencji w działaniu, dyscypliny, a także szeregu innych cech. Rynek Forex charakteryzuje się bardzo niskim progiem wejścia, co wykorzystują zarówno liczni brokerzy, jak i szkoleniowcy, kusząc obietnicami dużych zarobków, jednocześnie nie ostrzegając o ryzyku jakie niesie ze sobą handel z użyciem dźwigni finansowej w wystarczający sposób. Sprawia to, że wielu ludzi zaczyna handlować, podchodząc do tego nieprofesjonalnie, nie mając nawet podstawowej wiedzy o tym jak powinien wyglądać bezpieczny i zyskowny trading. W większości przypadków tracą oni pieniądze – często są to niemałe kwoty. Wiele czynników przyczynia się do sukcesu w tradingu, a jednym ze sposobów na znaczące zwiększenie swoich szans na zyski jest prowadzenie w odpowiedni sposób dziennika transakcyjnego. Zapewnia on przewagę nad traderami, którzy go nie używają i nie korzystają z informacji, jakie może dostarczać.
Kategoryzacja i pomiar błędów
W dyskusjach o psychologicznych problemach zarządzania kapitałem, doświadczanych przez wielu traderów, przewijającym się tematem jest wielokrotne powtarzanie tych samych błędów. Najczęściej jest to spowodowane niewłaściwymi nawykami w tradingu. Ich zmiana jest trudna, zaś pierwszym krokiem, który ją umożliwi, jest dokładne poznanie i wyszczególnienie rodzajów popełnianych błędów oraz określenie tego, jak często je popełniamy i w jakim stopniu przyczyniają się do pogorszenia naszych wyników inwestycyjnych.
Prowadzenie statystyk i zbieranie danych pozwoli na to, aby zidentykować swoje najsłabsze i najmocniejsze strony. Dzięki temu trader dokładnie wie, co przynosi mu zarówno największe zyski, jak i straty. Może na przykład okazać się, że część naszej strategii w wielu przypadkach zawodzi. Może to być np. konkretny typ wejścia w pozycję, który ma zdecydowanie gorszą skuteczność od pozostałych lub zbyt niski stosunek ryzyka do zysku, ze względu na wymagany szeroki poziom Stop Loss. Dzięki takiej obserwacji możemy rozważyć wykluczenie wejścia tego typu z naszego trading planu.
Dane z raportu MetaTrader
Większość platform handlowych, w tym najpopularniejsze MT4 i MT5, umożliwia utworzenie raportu z dokładnym podsumowaniem naszego handlu, który jest zestawieniem wszystkich transakcji i statystyk dotyczących podejmowanych na rynku decyzji oraz ich skutków. Z takiego raportu dowiemy się m.in. jaka jest suma wszystkich zysków i strat, procent wygranych lub przegranych transakcji, średnia wielkość zyskownej/stratnej transakcji i wiele więcej.
Dziennik transakcyjny pełni jednak inną funkcję, ponieważ zapisywane w nim informacje dokładniej opisują pozycje pod względem wykorzystywanej strategii, planu zarządzania transakcją, egzekucji, zgodności/niezgodności z trading planem etc., co umożliwi dokładniejszą analizę wyników w późniejszym czasie.
Co wpisywać do dziennika?
Prowadzenie dziennika powinno polegać na skrupulatnym wprowadzaniu do niego określonych informacji na temat każdej transakcji. Umożliwia to tworzenie podsumowań i statystyk, które będą pomocne do optymalizacji naszej strategii i poprawiania błędów. Ilość wprowadzanych informacji i ich rodzaj może różnić się u poszczególnych traderów, jednak w każdym dzienniku powinny pojawić się takie informacje, jak:
- rodzaj instrumentu i data
- poziom otwarcia pozycji
- poziomy Stop Loss i Take Profit
- ryzyko (wyrażone kwotowo lub procentowo)
- cena zamknięcia pozycji
- wielkość zysku lub straty
- stosunek ryzyka do zysku
- rodzaj setupu, na podstawie którego otwieramy transakcję
- dodatkowe czynniki skłaniające nas do zajęcia pozycji – np. zgodność z trendem, sprzyjająca sytuacja na skorelowanych instrumentach
- komentarz odnośnie zarządzania pozycją – w przypadku popełnienia błędów np. zbyt późne wejście, zbyt wczesne wyjście, nieprzesunięcie poziomu Stop Loss na Break Even itp.
- zrzut ekranu – zapisywanie screenów pozwoli na bardzo szybkie przypomnienie sobie sytuacji panującej na rynku w momencie zawierania transakcji
Tego typu informacje pozwolą nam później całkiem obiektywnie ocenić nasze działania na rynku, rozpoznawać powtarzające się wzorce, diagnozować problemy i podejmować działania prowadzące do poprawienia wyniku.
Dziennik jako checklista
Dobrym pomysłem może być wpisywanie informacji do dziennika transakcyjnego na bieżąco. Jako że do dziennika wpisujemy nie tylko poziomy cenowe, ale również inne informacje, to dziennik uzupełniany od razu przy wprowadzaniu zleceń na rynek może pełnić również funkcję listy kontrolnej. Jest to pomocne, ponieważ redukuje ona naszą wrodzoną skłonność do podejmowania pochopnych decyzji. Dzięki niej na każdym kroku sprawdzamy zgodność otwieranej pozycji z naszym trading planem (np. typ setupu, wolumen transakcji i zaangażowany kapitał, stosunek ryzyka do zysku).
Dodatkową zaletą prowadzenia dziennika transakcyjnego na bieżąco jest możliwość przypomnienia sobie, jak patrzyliśmy na rynek i co widzieliśmy na wykresie w momencie zawierania transakcji, czy planowania zleceń oczekujących. Dzięki temu możliwe jest skonfrontowanie naszego spojrzenia na sytuację przed i po fakcie. Pozwala to dostrzec zarówno momenty, w których nieobiektywnie i emocjonalnie patrzyliśmy na rynek, jak i te, w których ciężko było przewidzieć dane zdarzenie zawczasu, pomimo tego, że przeglądając nasze zagrania wydawało nam się inaczej (zjawisko zwane efektem pewności wstecznej).
Oczywiście prowadzenie w ten sposób dziennika może nie być możliwe dla każdej strategii – np.dla scalpingu, w którym pozycje zawierane są z bardzo wysoką częstotliwością. Jednak w przypadku daytraderów i swing traderów, może to być bardzo dobre rozwiązanie. Warto jednak prowadzić dziennik, bez względu na swój tradingowy styl – także scalperzy mogą używać jego uproszczonej wersji lub wprowadzać informacje po zakończeniu dnia handlowego.
Statystyki, podsumowania, wnioski
Samo założenie i uzupełnianie dziennika nie przyniesie nam jeszcze wszystkich oczekiwanych korzyści. Ważne jest przeprowadzanie regularnych podsumowań naszego handlu w wybranym okresie np. tygodnia lub miesiąca (w zależności od tego jak często zawieramy transakcje), wprowadzenie zmian i określenie celu do realizacji na kolejny okres. Poniżej wypisałem przykładowe aspekty, na które warto zwrócić uwagę:
- Skuteczność poszczególnych setupów. Wiele strategii polega na otwieraniu pozycji w sytuacji pokazania się na rynku określonych formacji/setupów. Przeglądając nasz raport z handlu, dobrze byłoby wiedzieć, na podstawie jakiej formacji została zawarta każda z transakcji. Pozwoli to na ciągłe monitorowanie skuteczności poszczególnych setupów.
- Wyszczególnienie rodzajów popełnianych błędów i ich wpływu na wynik – pozwoli to zaobserwować w jakim stopniu konkretne błędy wpływają na nasz wynik. Dzięki temu możliwe będzie skupienie się na zmianie złych nawyków, zaczynając od tych najbardziej szkodliwych dla naszego handlu.
- Zarządzanie pozycją – tutaj mamy najwięcej miejsca na ulepszenia. Analizując wyniki wszystkich transakcji, możemy zaobserwować gdzie zbieramy niepotrzebnie straty lub niewykorzystujemy potencjału na zyski. Może okazać się, że np: zbyt wąsko ustawiamy poziomy SL (cena w większości przypadków osiąga nasz Take Profit po nieznacznym wybiciu Stop Lossa), nie zabezpieczamy odpowiednio pozycji przynoszących w pewnym momencie zysk (przesuwanie na Break Even, lub trailing stop), przez co ponosimy straty. Przykładów jest wiele, a najlepszym sposobem na wykrycie tego typu problemów w naszym handlu jest regularna analiza wyników pozycji wpisanych do dziennika.
Jak stworzyć dziennik transakcyjny?
Najłatwiejszą metodą na stworzenie dziennika jest samodzielne przygotowanie arkusza kalkulacyjnego (taka opcja pozwala oczywiście na dokładniejsze analizy) lub stworzenie szablonu w programach do edycji tekstu/gromadzenia notatek (np. Evernote). Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość całkowitego dostosowania do indywidualnych potrzeb, jednak w arkuszu lub notatniku trudniejsze będzie stworzenie zaawansowanych statystyk i wykresów dostępnych w programach specjalnie stworzonych do prowadzenia dziennika transakcyjnego i analizowania historii swojego handlu (takich jak np. Edgewonk lub Trading Diary Pro). Jednak nawet najprostszy dziennik transakcyjny prowadzony systematycznie przyniesie ogromne korzyści dla każdego tradera, znacznie większe niż niesumiennie aktualizowany dziennik w rozbudowanym programie. Dziennik transakcyjny pozwoli na szybsze robienie postępów i rozpoznanie elementów naszego tradingu wymagających poprawy, których mogliśmy wcześniej nawet nie być świadomi.
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję