Czym jest WFO?
Jest to zjawisko łączące w sobie zachowanie ceny i wolumenu, które jako pierwszy zaobserwował i opisał Rafał Glinicki. WFO jest bardzo proste do zauważenia na wykresie, jeśli będziesz przestrzegać kilku zasad.
Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia dla WFO spadkowego:
1. Świeca numer 1 musi wyrysować szczyt i ma być na zwiększonym wolumenie.
2. Świeca numer 2 musi znajdować się powyżej High świecy numer
3. Pomiędzy świecą numer 1 i 2 nie występuje wolumen większy niż na świecy numer 2.
WFO spadkowe
Poniżej zostały zaprezentowane przykłady wystąpienia Wolumenowej Formacji Odwrócenia na spadki.
Na wykresie 10 przedstawione jest WFO spadkowe na DE30, w interwale minutowym. Świeca 1 z cieniem górnym została utworzona na jednym z największych wolumenów widzianych do tej pory. Świeca 2 wybija następnie szczyt świecy 1, czemu towarzyszy jej już mniejszy wolumen niż w przypadku świecy 1. Wolumen świecy 2 wciąż jest jednak wysoki, a dostrzegając niskie zamknięcie otrzymujemy kolejne potwierdzenie podaży (dla ułatwienia obserwacji na wykres została naniesiona fioletowa linia, pokazująca różnicę w wolumenie pomiędzy świecami 1 i 2).
Wykres 11 przedstawia reakcję ceny po pojawieniu się WFO.
Wykres 12 przedstawia WFO na parze funt-dolar. Świeca 1 została utworzona na wysokim wolumenie, a jej zamknięcie znajduje się nisko – podaż jest tutaj obecna. Cena tworzy następnie nowy szczyt i ponownie dostrzegamy czerwoną świecę 2, która świadczy o znacznej podaży w tych obszarach. Wolumen jest niższy niż na świecy 1. Narysowało się WFO.
Wykres 13 przedstawia reakcję ceny po pojawieniu się WFO.
Na wykresie 14 obserwujemy kolejne WFO spadkowe. Świeca 1 cechuje się znacznym wolumenem, a wolumen świecy 2, której szczyt znajduje się powyżej szczytu świecy 1 jest niższy. Oba szczyty obnażają aktywność strony podażowej.
Następne godziny na tym walorze to dalsze osuwanie się cen, co widzimy na wykresie 15.
Na powyższym wykresie, na kolejnych szczytach pojawiają się zwiększone wolumeny. Świeca 1 zamyka się z wyraźnym cieniem górnym. Świeca 2, po wyrysowaniu nowego szczytu również pokazuje słabość. Wolumen jest niższy niż na świecy 1.
Notowania tego waloru, od momentu pojawienia się Wolumenowej Formacji Odwrócenia, nie osiągnęły już wyższego poziomu, co widzimy doskonale na wykresie 17.
WFO wzrostowe
Założenia dla WFO wzrostowego:
1. Świeca numer 1 musi wyrysować dołek i ma być na zwiększonym wolumenie.
2. Świeca numer 2 musi znajdować się poniżej Low świecy numer
3. Pomiędzy świecą numer 1 i 2 nie występuje większy wolumen niż na świecy numer 2.
Poniżej zostały zaprezentowane przykłady WFO na wzrosty.
Wykres 18 przedstawia notowania waloru OIL.WTI w skali 5-minutowej. Na wykresie zostały zaznaczone świeca 1 oraz świeca 2. Na obu świecach widać pojawiający się popyt. Fioletową linią zostały oznaczone wolumeny kluczowych świec dla WFO.
Na powyższym wykresie dostrzegamy, w jaki sposób zachowała się cena po wystąpieniu WFO.
WFO to zjawisko uniwersalne, występujące na wszystkich klasach aktywów. W tym przypadku jest to walor NATGAS. Świeca 1 posiada cień dolny, podobnie zresztą jak wybijająca ją świeca 2. Wolumen pomiędzy nimi jest wyraźnie mniejszy.
Wykres 21 przedstawia reakcję ceny po narysowaniu się WFO. Jeszcze przez kilka świec cena przebywała w okolicach dna, by następnie dynamicznie ruszyć ruszyć „na północ”.
Wykres 22 prezentuje kolejne WFO wzrostowe. Wolumeny na świecach 1 oraz 2 wyróżniają się na tle pozostałych, sugerując pojawienie się popytu w tych przedziałach cenowych.
Silna reakcja ceny na wykresie 23 nie powinna już dziwić. Obserwujemy pojawienie się zwiększonych wolumenów popytowych podczas wzrostu ceny.
Pojawienie się WFO podczas korekty często zwiastuje jej zakończenie i powrót do trendu. Na wykresie 24 pojawia się świeca 1, której towarzyszy zwiększony wolumen. Wybijająca świeca 2 cechuje się już niższym wolumenem, ale wciąż jest on znaczący. Wysokie zamknięcie dodatkowo wzmacnia prowzrostowy charakter formacji.
Wykres 25 przedstawia dynamiczną reakcję ceny po wystąpieniu WFO.
W czerwcu 2022 r. przeprowadziliśmy TEST na ŻYWYM rynku formacji WFO, który wykazał 95% jej skuteczności reakcji ceny.
Zobacz także: Analiza rynku u za pomocą metodologii Volume Spread Analysis - poznaj metody i zrozum rynek
Możesz zapoznać się z przebiegiem testu: Rozpoczynamy testy działania formacji opartej na (VSA) podczas rynku live
oraz omówieniem wyników: Skuteczność analizy wolumenu i ceny na żywym rynku
