Apple (Nasdaq:AAPL) to do niedawna najdroższa spółka publiczna na świecie, której kapitalizacja rynkowa niedawno w okresie wakacji przekroczyła magiczną barierę 1 biliona dolarów amerykańskich. I kiedy wydawało się, że wszystko funkcjonuje jak w szwajcarskim zegarku, a nowe przepiękne iPhone'y, iPad'y czy MacBook'i jeszcze bardziej umocnią biznes spółki, na amerykańskie giełdy przyszła fala załamania.
Akcje spółki w efekcie niezbyt dobrze przyjętych wyników kwartalnych firmy, w którym opublikowano prognozy na kolejne tygodnie niesatysfakcjonujące inwestorów, a także ogólnej wyprzedaży sektora technologicznego, oddały w ciągu dwóch miesięcy (październik, listopad) niemal cały wypracowany wcześniej zysk (stan na 28.11) z tego roku, spadając z pułapu 220USD na 176USD. Żeby tego było mało, w międzyczasie okazało się, że firma najprawdopodobniej solidnie przeliczyła się z prognozami sprzedaży astronomicznie drogich nowych modeli iPhone'ów. Na rynek doszły wiadomości o zmniejszeniu ich produkcji, za co rykoszetem 'oberwali' również najwięksi dostawcy Apple.
Tak wysoka aktywność akcji spółki zachęca do rozpracowania tematu strategii tradingowej o charakterze intraday, która pozwoli w krótkim czasie zarobić na zmienności kursu. Stąd też w poniższym artykule chciałbym przeprowadzić opracowanie strategii daytradingowej do rozgrywania akcji spółki w szczególności w fazie otwarcia sesji. Zaznaczę, że główne założenia strategii nie są mojego autorstwa, pobrałem je z darmowego webinaru jednej z firm szkoleniowych działających również w Polsce. Testy i trejdy na żywo przeprowadziłem głównie w sierpniu i wrześniu bieżącego roku, w międzyczasie dokonałem poprawek, dochodząc do wniosków, że jest możliwe codzienne zarabianie pieniędzy grając AAPL w dwie strony. O ile trzymamy się zasad, spółka 'pracuje', a kurs nie stoi w miejscu.
Plusy i minusy?
Rozgrywanie spółki AAPL w początkowej fazie sesji ma kilka szczególnych zalet. Jest wygodne, ponieważ 'ogrywamy' jeden konkretny instrument. Jak na nominalnie drogie akcje, spółka w kwotowaniach charakteryzuje się stosunkowo wąskim spreadem między BID/ASK, stąd też ponosimy mniejsze ryzyko już na samym wejściu w pozycje. Z uwagi na dużo niższe koszty transakcyjne (prowizja od ilości akcji), wskazane jest posiadanie rachunku u brokera za oceanem jak Interactive Brokers, Tradezero, Centerpoint Securities czy zrzeszenie w ramach firmy proptradingowej, która udostępni nam najwyższy buying power w stosunku do wniesionego depozytu. Strategia opiera się o proste setupy z analizy technicznej u amerykańskich spekulantów istotnie cenionych szczególnie na niższych interwałach czasowych. Mowa tu o średnich kroczących, przebić czy obrony istotnych poziomów, Proste setupy są najbardziej skuteczne – Amerykanie zrzeszeni w wirtualnych pokojach tradingowych to wiedzą i nie wymyślają. Trading akcjami AAPL, z racji dużego wolumenu, jest względnie bezpieczny - wąski spread, dobrze zabudowane poziomy cenowe minimalizują zagrożenia, że nasze zlecenie otwarcia czy zamknięcia pozycji nie znajdzie płynności. Po drugiej stronie zawsze znajdzie się ktoś kto będzie chciał kupić lub sprzedać niemal po każdej cenie.
AAPL ma także pewne wady – obecnie pozycja na 100 akcji będzie miała wartość niemal 18 tys USD. Mając na uwadze fakt, że np. w Tradezero dźwignia wynosi maksymalnie 6:1, należy liczyć się koniecznością posiadania odpowiedniego depozytu, aby móc sprawnie zawierać transakcje. Tradując AAPL musisz również liczyć się z koniecznością nieco szerszego marginesu na zlecenia zabezpieczające Stop Loss – w tym przypadku 50 centów do 1USD nie będzie niczym nadzwyczajnym. Naturalnie system gry bywa zawodny, zdarzają się sesje kiedy spółka 'męczy się', co chwilę zawraca i nie daje setupów do gry. Powinieneś również unikać gry na nerwowych sesjach, kiedy spółka otwiera się z nienaturalnie dużą luką – to wywołuje duże emocje i łatwo stracić pieniądze.
Główne założenia
Do zagrania akcji spółki tuż 'po dzwonku' używamy interwału 2 minuty oraz średnich kroczących typu SMA (8,20 oraz 200), które będą naszym wskaźnikiem, gdzie znajduje się cena w stosunku do zamknięcia z dnia poprzedniego. I tylko w tym momencie, podczas sesji są – poza 200SMA – bezużyteczne. Możemy również dołączyć do wykresu indykator VWAP – jako potencjalną strefę stawiania zleceń obronnych. Jednak nie zakochujemy się w tym wskaźniku, ponieważ spółki wagi ciężkiej szanują go wybiórczo. W platformie, jeśli mamy notowany, wyłączamy pre market, a lukę pomiędzy poziomami zamknięcia i otwarcia sesji, traktujemy jako jedną wzrostową lub spadkową świecę (wówczas średnie inaczej się układają, a to ważne!). Wielkość luki na otwarciu stanowi sygnał czy wejście w trejd będzie agresywne (np. po pierwszych 2 minutach sesji) czy nie. Interwał 2 minutowy stanowi bufor, kiedy na rynek wpada ogromna ilość zleceń, nikt nad tym nie panuje, a kurs zachowuje się zupełnie irracjonalnie. Zawieranie transakcji na AAPL w pierwszych sekundach po otwarciu, to zwyczajny hazard. Przyjrzymy się dziś tylko jednemu setupowi gry na początku sesji i określimy konkretne wytyczne. Formacja najczęściej występuje na względnie spokojnym rynku. W ostatnich tygodniach silnych spadków, kiedy AAPL zachowywało się nienaturalnie, trudno było o dobre zagranie.
- Jeżeli luka otwarcia jest mniejsza niż 0,5 proc., będziemy szukać wejścia po pierwszych 2 minutach, natomiast jeżeli większa niż 0,5proc., czekamy do pierwszej korekty kursu.
- Jeżeli kurs rozpocznie notowanie powyżej wszystkich średnich kroczących i zacznie spadać, wówczas nie gramy nic do momentu przebicia/odbicia poziomu średniej 200SMA (która będzie traktowana jako strefa wsparcia lub oporu i impuls do ewentualnej zmiany trendu).
- Jeżeli kurs otworzy się pomiędzy średnimi bez względu na kierunek – nie gramy nic.
- Jeżeli kurs otworzy się powyżej średnich z mniejszą luką niż 0,5 proc., i pierwsza 2 minutowa świeca zamknie się wzrostem, wchodzimy w trejd tuż powyżej maksimum z pierwszej świecy, ze zleceniem stop loss tuż poniżej minimów z pierwszej świecy.
Spółkę rozgrywamy analogicznie w kierunku spadkowym.
Modelowy, książkowy wzór transakcji. Dnia 6.11 spółka otworzyła kurs z niewielką luką 0.2 proc., pierwsze 2 minuty rozstrzygnięte na korzyść kupujących. Zlecenie BUY z limitem ustawiamy tuż powyżej wartości pierwszej świecy, stop loss tuż poniżej kursu otwarcia i prowadzimy transakcję po świeczkach. Jak widać na rysunku wolumen z każdą kolejną świecą obniżał się, kupujący słabli, aby w końcu oddać inicjatywę drugiej stronie. Zamknięcie następuje według uznania grającego, ja z reguły robię to 'z ręki' na przełamaniu pierwszej świecy przeciwnej do kierunku trejdu. Biorę z rynku co jest 'tu i teraz' i nie ustawiam 'życzeniowych' take profit. Można również zastosować model zamykania transakcji przy pełnych poziomach cenowych, które często są bronione i cena od nich odbija przynajmniej na jakiś czas.
Jeżeli graczowi pozwala dostępny buying power i silne nerwy, powyższy przykład można również rozegrać piramidą, czyli dokładać na każdej wzrostowej świecy kolejną pulę akcji (np. po 100) i tak samo realizować zamknięcie na raty.
Rys. 2
Rozegranie transakcji w dniu, kiedy spółka otworzyła kurs z luką spadkową 1,4 proc. Według założeń czekamy na pierwszą korektę kursu, co następuje o 9.40. Otwieramy transakcję short ze stop loss nieco powyżej maksimum wartości świecy wzrostowej lub w przypadku mniejszej tolerancji na ryzyko, tuż powyżej poziomu 203USD. Kiedy kurs spadł poniżej 202USD, przesuwamy stop lossa w okolice poziomu indykatora VWAP, aby zabezpieczyć transakcję w przypadku kontry kupujących. W momencie wybicia ceny dołem ze strefy konsolidacji, przy okazji osiągnięcia nowego minimum sesyjnego, dokładamy 'na szorta' kolejną partię akcji i przesuwamy stop lossa w dół w okolice średniej ceny naszej transakcji. Na rynku jest nerwowo, stąd też nie pozwalamy, aby nasza zarabiająca już pozycja mogła mogła przynieść stratę. Transakcja została zamknięta w dwóch partiach – pierwsza na kontrze o godzinie 10.06 i przekroczeniu poziomu 201USD, druga po 199.40USD, kiedy wydawało się, że kupujący odzyskali przewagę zdobywając ów poziom na dłuższy czas.
Rynek w październiku i listopadzie, w klimacie dużej presji w sektorze technologicznym i na samej spółce AAPL, nie przyniósł wielu okazji do rozegrania omawianego setupu. Spółka często otwierała się z szerokimi lukami, co powoduje dużo niezdrowych emocji, bardzo wysoką zmienność i brak czytelnych setupów do gry. Wówczas odstawiamy AAPL na bok i nie zajmujemy pozycji, jutro też jest sesja. Nam przede wszystkim zależy na tym, aby AAPL regularnie pozwalał zarabiać pieniądze, a nie odwrotnie.
Niemniej jednak opisywany setup przyzwoicie sprawdził się w sierpniu czy wrześniu bieżącego roku, kiedy był najsilniej przeze mnie testowany i ogrywany. W praktyce, rozgrywając AAPL w fazie otwarcia (czyli w przedziale 9.30-11.00 czasu nowojorskiego), łączy się ze sobą kilka rozwiązań jak granie na odwrócenia, odbicia i przebicia 'zer' (pełnych poziomów cenowych) lub 'połówek' czy wybicia/przebicia szczytów/minimów sesji lub stref konsolidacji. Wyniki za okres sierpnia, który mam najlepiej policzony z racji faktu, że grałem tylko AAPL, wykazały solidny bilans dodatni (+1300USD brutto, grając pozycją 100 akcji, zawierając średnio 5,6 transakcji w ciągu sesji). W codziennej grze założyłem trading przez pierwsze półtorej godziny i maksymalną stratę w wysokości 50USD (a więc 50centów). Zachęcam do grania i eksperymentów, ale dopiero wtedy, gdy rynek się uspokoi i zmienność na spółce wróci do normy.
