RB 66:Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych
Firma: mBank Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 66 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-12-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) informuje o rozliczeniu w dniu 23 grudnia 2022 r. transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości wynoszącej 801,1 mln EUR według stanu na 31 października 2022 r., stanowiącej równowartość około 3,7 mld PLN według kursu średniego NBP na dzień 23 grudnia 2022 r. (dalej „Transakcja”). W ramach Transakcji Bank dokonał przeniesienia na inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku. Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez uznany instrument ochrony kredytowej, w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym tzw. credit linked notes (dalej „Obligacje CLN”). W dniu 23 grudnia 2022 r. Bank przeprowadził emisję Obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 64 mln EUR, stanowiącej równowartość około 297 mln PLN według kursu średniego NPB na dzień 23 grudnia 2022 r. Wyłącznym inwestorem w Obligacje CLN jest Christofferson Robb & Company, LLC, działający poprzez CRC CF (Lux) S.à r.l. Obligacje CLN oznaczone kodem ISIN XS2565908758, zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Vienna MTF organizowanym przez Wiener Börse AG (Vienna Stock Exchange). Pierwszy dzień notowania Obligacji CLN został wyznaczony na 27 grudnia 2022 r. W ramach Transakcji Bank jest zobowiązany do ustanowienia na rzecz Inwestora zabezpieczenia w formie kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych (i/lub środków pieniężnych), zdeponowanych w niezależnej instytucji powierniczej - Bank of New York Mellon. Wartość zabezpieczenia na dany dzień będzie ustalana na podstawie wartości nominalnej Obligacji CLN pozostających w obrocie. Transakcja wpłynie na wzrost współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) o około 0,28 punktów procentowych na poziomie skonsolidowanym, w odniesieniu do danych raportowanych dla Grupy mBanku na koniec września 2022 roku. Transakcja spełnia wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka, określone w Rozporządzeniu CRR. UniCredit Bank AG pełnił rolę organizatora i agenta plasującego Transakcję. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Settlement of a synthetic securitization transaction concluded by the
Bank on a portfolio of corporate loans As part of the Transaction, the Bank transferred a significant part of the credit risk of a selected securitized portfolio to an investor. The selected securitized credit portfolio remains on the balance sheet of the Bank. The risk transfer of the securitized portfolio is performed through a recognized credit protection instrument, in the form of a credit linked notes (hereinafter "Credit Linked Notes”). On December 23, 2022, the Bank issued Credit Linked Notes with a total nominal value of EUR 64 million, equivalent of approximately PLN 297 million based on average NBP exchange rate as of December 23, 2022. The sole investor in the Credit Linked Notes is Christofferson Robb & Company, LLC, acting through CRC CF (LUX) S.à r.l. Credit Linked Notes with the ISIN code XS2565908758, were introduced to trading in the alternative trading system on Vienna MTF operated by Wiener Börse AG (Vienna Stock Exchange). December 27, 2022 has been set as the first trading day for Credit Linked Notes. As part of the Transaction, the Bank is obliged to pledge the collateral for the benefit of the Investor in the form of eligible debt securities (and/or cash) deposited with an independent custodian - Bank of New York Mellon. The value of the collateral on a specific date will be determined based on the nominal value of the outstanding Credit Linked Notes. The Transaction will increase the Common Equity Tier 1 (CET1) capital ratio by approximately 0.28 percentage points at the consolidated level, when referenced to reported figures for mBank Group at the end of September 2022. The Transaction meets the requirements for significant risk transfer specified in the CRR Regulation. UniCredit Bank AG acted as arranger and placement agent for the Transaction.
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-12-23 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departmentu Compliance | |||
Cena akcji Mbank
Cena akcji Mbank w momencie publikacji komunikatu to 300.01 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbank aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbank.
