RB 62:Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów detalicznych
Firma: mBank Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 62 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-09-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów detalicznych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) informuje o rozliczeniu w dniu 27 września 2023 r. transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu detalicznych kredytów niehipotecznych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 9.962,8 mln PLN według stanu na 30 czerwca 2023 r. (dalej „Transakcja”). W ramach Transakcji Bank dokonał przeniesienia na inwestorów istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku. Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej, w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym tzw. credit linked notes (dalej „Obligacje CLN”). W dniu 27 września 2023 r. Bank przeprowadził emisję Obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 731 mln PLN, które zostały nabyte przez inwestorów. Obligacje CLN oznaczone kodem ISIN XS2675207802, zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Vienna MTF organizowanym przez Wiener Börse AG (Vienna Stock Exchange). Pierwszy dzień notowania Obligacji CLN został wyznaczony na 27 września 2023 roku. W ramach Transakcji Bank jest zobowiązany do ustanowienia na rzecz obligatariuszy zabezpieczenia w formie kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych (i/lub środków pieniężnych), zdeponowanych w niezależnej instytucji powierniczej – The Bank of New York Mellon. Wartość zabezpieczenia na dany dzień będzie ustalana na podstawie wartości nominalnej Obligacji CLN pozostających w obrocie. Transakcja wpłynie docelowo na wzrost współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) o około 0,9 punktu procentowego na poziomie skonsolidowanym, w odniesieniu do danych raportowanych dla Grupy mBanku na koniec czerwca 2023 roku. Większość wpływu zostanie ujęta w wynikach za III kwartał 2023 roku, a pełny wpływ jest oczekiwany w IV kwartale 2023 roku. Transakcja spełnia wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka, określone w Rozporządzeniu CRR oraz została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS (prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja) zgodnie z Rozporządzeniem 2021/557. UniCredit Bank AG pełnił rolę organizatora i agenta plasującego Transakcję. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
As part of the Transaction, the Bank transferred a significant part of the credit risk of a selected securitized portfolio to investors. The selected securitized credit portfolio remains on the balance sheet of the Bank. The risk transfer of the securitized portfolio is performed through a credit protection instrument, in the form of a credit linked notes (hereinafter "Credit Linked Notes”). On September 27th 2023, the Bank issued Credit Linked Notes with a total nominal value of PLN 731 million, which were purchased by investors. Credit Linked Notes with the ISIN code XS2675207802, were introduced to trading in the alternative trading system on Vienna MTF operated by Wiener Börse AG (Vienna Stock Exchange). September 27th 2023 has been set as the first trading day for Credit Linked Notes. As part of the Transaction, the Bank is obliged to pledge collateral for the benefit of the noteholders in the form of eligible debt securities (and/or cash) deposited with an independent custodian – The Bank of New York Mellon. The value of the collateral on any date will be determined based on the nominal value of the outstanding Credit Linked Notes. The Transaction will increase the Common Equity Tier 1 (CET1) capital ratio by approximately 0.9 percentage points at the consolidated level, when referenced to reported figures for mBank Group at the end of June 2023. The majority of the impact will be recognized in the results for Q3 2023 and the full impact is expected to be recognized in Q4 2023. The Transaction meets the requirements for significant risk transfer specified in the CRR Regulation and has been structured as meeting the STS criteria (simple, transparent and standard securitization) in accordance with Regulation 2021/557.
UniCredit Bank AG acted as arranger and placement agent for the
Transaction. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-09-27 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego Departament Compliance | |||
Cena akcji Mbank
Cena akcji Mbank w momencie publikacji komunikatu to 382.59 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbank aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbank.
