Niniejszy artykuł jest dedykowany użytkownikom unikalnego, chociaż ostatnimi czasy coraz bardziej popul arnego wśród społeczności traderów, japońskiego wskaźnika, którym jest Ichimoku Kinko Hyo. W jaki sposób w pełni wykorzystać tę technikę?
Wychodzę z założenia, iż posiadasz przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu zasad działania tego wskaźnika, umiesz określić hierarchię linii i dodatkowo poczyniłeś pewne własne kroki w kierunku poznania niuansów występujących podczas stosowania strategii opartej o ten wskaźnik. Niuanse mogą dotyczyć zarówno niestandardowych ustawień parametrów wskaźnika, czy doboru instrumentów, na których działa on najlepiej. Im bardziej personalne jest Twoje podejście do tradingu, tym lepiej.
Gdyby jednak należało odkurzyć nieco wiedzę z zakresu Ichimoku, poniżej krótkie zebranie najistotniejszych informacji, które niesie ten wskaźnik.
• Jest to wskaźnik trendu, a więc głównym zadaniem będzie detekcja jego obecności i kierunku.
• Wskaźnik składa się ze średnich,a więc cała informacja, którą niesie wskaźnik jest przekazywana na podstawie danych historycznych.
• Przewagę daje przesunięcie w przód średnich tworzących kumo (chmury). Dzięki temu zawczasu wykryjemy potencjalną zmianę trendu lub potencjalne, przyszłe poziomy reakcji ceny.
• Wszystkie linie wskaźnika są ważne!
• Linie składowe kumo (chmur) wyznaczają istotne poziomy wsparcia i oporu.
• Kijun-Sen i Tenkan-Sen wyznaczają kluczowe poziomy przy wejściu w daną pozycję, maksymalnie wykorzystując ruch korekcyjny, bądź kontynuację obecnego trendu.
• Chikou Span reaguje na płaskie poziomy wyznaczone przez KijunSen i Senkou Span B, które działają jak silny opór.
• Ichimoku na parach z Jenem działa efektywniej. Przesłanką jest korzystanie z tego wskaźnika przez traderów Japońskiego Banku Centralnego, a więc działa tutaj zasada self-fulfilling prophecy – widzimy to, co widzi większość znaczących uczestników danego rynku.
Po resztę wiedzy odsyłam do pracy Gabora Kovacsa, czy Grzegorza Moskwy, gdzie można znaleźć wyczerpujące informacje na temat dostępnej części wskaźnika. Defektem zdecydowanej większości materiałów szkoleniowych jest jednak brak jakiejkolwiek wzmianki o teorii czasu, fal i ceny, a są one kluczowymi elementami strategii. Przejdźmy zatem do sprawozdania z tego, co udało się znaleźć na temat brakujących elementów strategii.
POSZUKIWANIE ŹRÓDŁA TEORII CZASU, FAL I CENY
Wprawdzie nie jestem w stanie sięgnąć do oryginalnej pracy Goichi Hosody i przytoczyć jej dokładną treść, a więc problem ten stanowi znaczne ograniczenie rzetelności przekazywanych informacji, natomiast w takich samych warunkach działają szkoleniowcy – ci zagraniczni, jak i Polscy, gdyż w zasadzie wszystkie próby tłumaczenia książki Hosody są bardzo okrojone, co za tym idzie ograniczony jest również dostęp do kompletnej wiedzy na temat wskaźnika. Pierwsze wzmianki do których udało się dotrzeć, traktujące o brakujących elementach strategii znajdziemy w pracy Nicolle Elliott pt. Ichimoku Clouds – An Introduction to Ichimoku Kinko Clouds z 2007 roku, natomiast przedstawione tam formacje, sposób obliczania okresów i przenoszenie zasięgów cenowych są tylko pobieżnie zinterpretowane. Ciągle nie jest jasne w jakich sytuacjach się je stosuje oraz w jakim zestawieniu z panującą sytuacją na wykresie te dodatkowe elementy działają najlepiej.
Od roku 2015 dostępny jest e-book Grzegorza Moskwy, który jest uzupełnieniem podstawowej wiedzy o 3 brakujące składniki – teorię czasu, fal i zasięgu ceny. Jest nim kurs Advanced Ichimoku, w którym już znajdziemy opis praktycznego zastosowania tej dodatkowej wiedzy, co znacznie poprawia jakość strategii tradera korzystającego z Ichimoku. Jest to pozycja, która powinna znaleźć się w ręku każdego inwestora, któremu same linie wskaźnika nie wystarczą i jest spragniony pogłębiania swojej wiedzy na ten temat. Udało się dotrzeć do dwóch bardzo przydatnych narzędzi – są nimi prezentacja Yukihigo Higashino oraz arkusz kalkulacyjny do obliczania zasięgów cenowych i ram czasowych. Próba tłumaczenia będzie nieudolna, odsyłam zatem do oryginalnych źródeł, aby samodzielnie zapoznać się treścią i funkcjonalnością wymienionych powyżej narzędzi: arkusz kalkulacyjny, prezentacja (Źródła, pozycja 1, 3).
Przejdźmy zatem do przykładu zastosowania ich w handlu. Posłużę się moją własną strategią handlu w oparciu o ten wskaźnik.
KOMPLETNY WSKAŹNIK ICHIMOKU KINKO HYO W AKCJI
Dla przykładu posłużymy się historycznymi notowaniami audjpy na wykresie dziennym. Metoda analizowania wykresu i prowadzenia pozycji krok po kroku przedstawia się następująco (Wykres 1).
WERYFIKACJA OBECNOŚCI TRENDU
Początek trendu spadkowego można było określić za pomocą przebicia chmury wzrostowej przez cenę. Nastąpiło to przy przekroczeniu ceny poziomu 85,968. Jest to szczyt naszej fali, której zasięg będziemy obliczać w kolejnej części analizy. Ułożenie linii jak najbardziej potwierdza trend, tzn. Senkou Span b > Senkou Span a > Kijun-Sen > Tenkan-Sen > Cena. Dodatkowo w początkowej fazie Chikou Span a, licząc 26 okresów wstecz od ceny. 26 okresów wprzód od świecy wychodzącej z chmury wzrostowej pojawia się chmura spadkowa.
OKREŚLENIE MOMENTU WEJŚCIA W POZYCJĘ
Złapanie całego ruchu od samego początku sygnału (przy rozsądnym zarządzaniu pozycją) nie jest możliwe. Impuls może okazać się fałszywym wybiciem i wtedy jesteśmy narażeni na znaczne ryzyko. Stosując się do zasady linie Ichimoku są po to, aby od nich grać, czekamy na powrót ceny (korektę). Notujemy przy okazji minimalną cenę osiągniętą przez instrument w pierwszym ruchu zgodnym z nowym trendem – 83,833. Idealnie do ustawienia zlecenia oczekującego nadają się miejsca, gdzie występuje płaski Kijun-Sen, z uwagi na ich działanie w charakterze oporu. Dodatkowo, 26 okresów wstecz Chikou Span trafia na płaskie ssb (nie to zaznaczone czerwoną elipsą na wykresie, lecz to, pod którym znajduje się Chikou Span, odzwierciedlający ruch korekcyjny
ceny), które – jak wiadomo – odbija się od płaskich linii Ichimoku z dużym impetem. A więc mamy otwartą pozycję, sell limit po 85,638. Widzimy, że cena respektuje linię Kijun-Sen, więc możemy po zamknięciu pierwszej świecy po wejściu na rynek przesuwać zlecenie obronne uwzględniając spadający Kijun-Sen. Szczyt korekty również notujemy (85,759). Co dalej? Dokąd cena nas zabierze.
FALA, CZAS I ZASIĘG FALI, CZYLI GDZIE ZAMKNĄĆ TRANSAKCJĘ
Z uwagi na utrudnienie identyfikacji, który z możliwych modeli (formacji) fal jest obecny na wykresie, arkusz do określania zasięgu fal podaje uśrednioną cenę końca zasięgu (Grafika 1). Jest nią cena 81,8025. Jest to cena oddalona od faktycznego minimum o tylko 7 pipsów! Co przy transakcji na wykresie dziennym, którego wynik wynosi ok. 350 pipsów jest niezwykle małą odległością.
KIEDY CENA POWINNA OSIĄGNĄĆ SWÓJ CEL?
Na to pytanie odpowiada arkusz kalkulacji czasu trwania fali (Grafika 2). Wpisując datę początku fali i datę osiągnięcia drugiego, niższego szczytu, trzymaliśmy wynik idealnie korespondujący z tym, co faktycznie zaistniało na rynku (Wykres 2). Różnica między datami występowania szczytów, licząc od początku istnienia trendu spadkowego, pokrywa się z pierwszym parametrem standardowego ustawienia wskaźnika, czyli 9 świec.
A WIĘC, GDZIE ZAMKNĄĆ POZYCJĘ, USTAWIĆ TP?
Tutaj posłużymy się zaobserwowaną właściwością płaskiego ssb. Stanowi ono nie tylko świetny wskaźnik kluczowych stref wsparcia/oporu, lecz także jego płaszczenie się przez długi okres działa przyciągająco na cenę. tp w tym przypadku należy umieścić na poziomie 82,155. A więc te 3 dodatkowe elementy można traktować jako narzędzie, które pomoże określić maksymalny zasięg ruchu i maksymalny okres jego trwania. Stosowanie zasady czasu i zasięgu fal przekazuje nam konkretną informację – jeżeli cena nie osiągnie danego celu, w ciągu określonego czasu, należy rozważyć alternatywne scenariusze rozwoju sytuacji. ■
