scalping

Opiszę dziś jedną ze strategii, którą z powodzeniem stosuję na niemieckim indeksie DAX. Opiera się tylko na jednym mierzeniu Fibo, jest więc bardzo prosta. A co najważniejsze: działa dobrze od ponad pół roku.

 

Czy można ją stosować również na innych instrumentach? Można próbować, jednak przebadałem ją tylko na DAXie i nie mogę zapewnić, że będzie się ona tak samo sprawdzać na innych instrumentach. Pamiętajmy, że każdy instrument ma swoją specyfikę, do której należy dobrać parametry takie jak moment wejścia, Take Profit, Stop Loss. Należy mieć także na uwadze średnią dzienną zmienność. Na rynku OTC mamy instrumenty, które wykonują duże dzienne zasięgi, ale również takie na których te ruchy są mniejsze.

 

Podstawowe informacje o strategii:

- strategia intraday (nie przetrzymujemy zleceń na kolejną sesję),

- wystarczy nam obraz rynku na interwale M1/M5,

- spekulujemy na odwrócenie trendu (naszym celem jest łapanie szczytu/dołka),

- nie ma stałego RR, pozycje dzielimy na części,

- sztywny Stop Loss wynoszący 25 punktów,

- Dwa sztywne Take Profity oraz jeden otwarty.

 

Wyznaczanie oporu (szukamy pozycji krótkiej)

Opór wyznaczamyza pomocą narzędzia Fibonacci Retracement (mierzenie kontratakujące). Jest to podstawowe narzędzie, który każdy bez problemu znajdzie na swojej platformie MetaTrader, ale inne platformy również mają możliwość mierzenia odcinków za pomocą narzędzi Fibonacciego.

 

✕

 

Spójrzmy na GRAFIKĘ 1. Znajdujemy się w tendencji wzrostowej i szukamy pozycji krótkich. Obraz prezentuje w jaki sposób powinniśmy poprawnie dokonać mierzenia. Siatkę Fibonacciego rozkładamy od punktu X do punktu A, nigdy odwrotnie! Zawsze sprawdźmy, czy przy punkcie X znajduje się poziom 100%, a przy punkcie A 0.0%.

 

Wyznaczanie wsparcia (szukamy pozycji długiej)

Wsparcie wyznaczamy w sposób analogiczny, różnić będzie się jedynie kierunek naszego mierzenia. Siatkę fibo rozkładamy od punktu X do A, czyli od dołu do góry (sytuacja przedstawiona na GRAFICE 2).

 

✕

 

Jakie fale bierzemy pod uwagę?

Nie mierzmy fal, które mają mniej niż 50 punktów. Nie będę przeliczał punktów na pipsy, ponieważ u różnych brokerów możemy się spotkać z inną kalkulacją. 50 punktów oznacza ruch ceny np. z poziomu 9000 na poziom 9050. Dlaczego minimum 50 punktów? Przede wszystkim dlatego, żeby uniknąć overtradingu, czyli zbyt dużej ilości transakcji podczas jednego dnia sesyjnego.Poza tym mniejsze fale mogą być przypadkowym szumem rynkowym, a fala na 50 punktów to już wyraźny i zauważalny ruch. Ile okazji może się pojawić podczas jednej sesji? Nie spodziewajmy się kilkunastuwejść dziennie, ta strategia generuje średnio 1-2 sygnały podczas jednej sesji. Zdarzają się także dni, w których nie będzie ani jednego sygnału. W takie dni ćwiczymy naszą dyscyplinę i cierpliwość. Jeżeli sygnał się nie pojawi - nie ma wejścia, czekamy na następny dzień. Kolejnym argumentem, dla którego nie biorę pod uwagę mniejszych fal, jest bardzo mały potencjalny zasięg Take Profit 1 i Take Profit 2. Jeżeli zmierzona przez nas fala będzie miała 30 punków, to nawet przy bardzo precyzyjnym wejściu stosunek RR będzie bardzo słaby.

 

Kiedy wchodzimy w pozycję?

W pozycję wchodzimy w momencie, kiedy w wyznaczonej przez nas strefie wsparcia/oporu pojawi się reakcja ceny. Czym jest ta reakcja? Reakcję widać na niskim interwale czasowym, najczęściej popyt/podaż można rozpoznać używając świeczek japońskich. Jakie formacje nas interesują? Bierzemy pod uwagę najpopularniejsze formacje, przede wszystkimpin bary, objęcia, spadające gwiazdy, młotki itp. Reakcja jest bardzo dobrze widoczna na GRAFIKACH 3 i 4. Świece sygnalne zaznaczyłem kolorem zielonym. Pierwsza biała świeca widocznie obejmuje swoim korpusem całą poprzednią świecę. Często mamy także do czynienia z drugim testem, tutaj również pojawił się sygnał - świeca z dużym białym korpusem oraz długim dolnym cieniem.

 

✕

 

Kiedy NIE wchodzimy w pozycję?

W pozycję nie wchodzimy jeżeli w wyznaczonej strefie wsparcia/oporu nie zaobserwujemy reakcji ceny. Jeżeli rynek wybije poziom 161.8% i nie pojawi się żadna biała świeczka, po prostu odpuszczamy i spokojnie czekamy na dalszy rozwój sytuacji.

 

Mamy otwartą pozycję, co dalej?

Otworzyliśmy pozycję, co teraz? Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to ustawienie zlecenia obronnego Stop Loss. Według moich badań bezpieczny Stop Loss powinien zostać ustawiony w odległości 25 punktów od mierzenia 161.8%. Jeżeli to dla nas za dużo, możemy próbować wchodzić w pozycję ciaśniej, jednak wtedy musimy liczyć się z tym, że zostaniemy wyrzuceni z rynku. Jeżeli przyjmiemy takie podejście, nie bójmy się wchodzić w pozycję po raz drugi czy trzeci w rejonach wyznaczonego współczynnika 161.8%. Pamiętajmy jednak, że samo dotarcie ceny do mierzenia 161.8% to za mało. Zawsze czekamy na reakcję i świecę sygnalną! Po wejściu i ustawieniu zlecenia obronnego możemy przystąpić do wyznaczania Take Profitów, czyli miejsc, gdzie będziemy księgować zyski.

 

✕

 

Take Profit

W przypadku omawianej strategii, wyznaczmy dwa sztywne Take Profity i jeden ruchomy. Pierwszy Take Profitustawiamy na wysokości mierzenia 127.2% z wcześniej wyznaczanej siatki fibo.Drugi Take Profit ustawiamy na wysokości 100% - jest to poziom ostatnich dołków, miejsce skąd rozkładaliśmy siatkę fibo. Trzeci Take Profift jest otwarty, co oznacza, że możemy trzymać pozycję dopóki nie wystąpi sygnał przeciwny lub ustawić nasz TP3 w miejscu, w którym istnieje spore prawdopodobieństwo odbicia. Jeżeli akurat trafimy naodwrócenie ruchu, to nasze 1/3 cześć pozycji może zrobić naprawdę ładny wynik, który będzie większy niż ze zrealizowanych już 2/3. Takie podejście zdecydowanie zwiększa nasz komfort psychiczny. Większa cześć zlecenia, czyli 2/3 jest już zrealizowana na zysku, a my spokojnie możemy patrzeć na to, co dalej robi rynek i prowadzić 1/3 część zlecenia. W przypadku ostatniej części nie ma sztywnych reguł zarządzania tradem.Pozostawiam dowolność - każdy ma swoje indywidualne podejście do prowadzenia transakcji. W omawianym poniżej przykładzie - GRAFIKI 4 i 5, mój TP3 ustawiłem na poziomie wcześniejszych szczytów (punkt A).

 

✕

 

Podsumowanie

Czy omówiona strategia będzie działała zawsze? Nie. Musimy pamiętać, że rynki nieustannie się zmieniają. Kiedyś para walutowa XXX/USD bardzo ładnie reagowała na współczynnik 61.8% Fibonacciego, po kilku latach okazuje się, że jednak częściej cena zawraca na współczynniku 78.6%. Dlatego traderzy nieustanie muszą się uczyć i modyfikować, ulepszać swoje strategie. Poniżej opisana strategia działa bardzo dobrze dziś, ale nie ma gwarancji, że za kilka miesięcy, czy też rok, rynek będzie zachowywał się w identyczny sposób. Jeżeli zmienność na DAXie będzie się zwiększać, to być może będziemy musieli brać pod uwagę głębsze współczynniki niż 161.8%. Obecnie natomiast jest to świetny poziom, na którym cena lubi reagować.