Heikin Ashi (HA) jest narzędziem o niskiej rozpoznawalności. Dosłowne tłumaczenie słów to średnia stopa. Interpretacje, które spotykamy w literaturze są różne, przykładowo w Using the Heikin - Ashi Technique (Dan Valcu), Heikin Ashi to: słupek równowagi, średni słupek zmiany lub modyfikowana świeca japońska.
Tuż przed 1933r., Victor De Villiers oraz Owen Taylor, opisali heikin ashi w zbiorze japońskich metod inwestycyjnych. Jeśli chodzi o krajowy rynek, HA, jako narzędzie analizy technicznej, zdobywa coraz większe zaufanie wśród krajowych traderów.
Przeznaczenie słupków równowagi HA
Słupki heikin ashi służą do wygładzania wykresów, przesuwania tj. traillingowania stop lossów i zleceń aktywacyjnych take profit. Mogą także stanowić swoisty filtr w technice price action albo generować sygnały wybijania się kursu ze zmienności lub wskazywać wyraźne trendy wśród wielu instrumentów finansowych. To narzędzie zarówno dla eksperta jak i dla początkującego inwestora.
Jak modyfikuje się standardowe japońskie świece?
Jeśli zerkniemy na dwa pierwsze wykresy, na pierwszy rzut oka, zobaczymy różnicę pomiędzy klasycznymi świecami, a niestandardowymi heikin ashi:
Wykres 1. Standardowe świece japońskie
Wykres 2. Modyfikowane świece japońskie tj. heikin ashi
Oba rodzaje słupków cenowych to wykresy japońskie, obrazujące zmiany kursów różnych instrumentów oraz cen akcji. W klasycznym ujęciu, świeca japońska posiada swoje otwarcie, zamknięcie, wartości najwyższą i najniższą. Jest to niezależne w stosunku do poprzednich świec. Oznacza to, że dla każdej nowej świecy japońskiej, wskazuje się parametry, które zostaną osiągnięte w notowaniach. Dla świec HA wygląda to nieco inaczej.
- Ważne jest, że każda z nowopowstałych świec, opiera się po części na wartościach poprzednich świec.
- Kurs otwarcia oblicza się na podstawie średniej wartości z otwarcia i zamknięcia świecy poprzedniej.
- Kurs zamknięcia wylicza się jako średnia wartość z otwarcia, zamknięcia, najwyższego i najniższego poziomu świecy bieżącej.
- Natomiast poziomy świecy HA tj. najwyższy (maksimum) i najniższy (minimum), są ekstremami z wartości bieżących z danej sesji.
Wniosek: świece heikin ashi są zależne od siebie i obliczane na podstawie wartości z poprzednich świec.
Może sie przydać
Poniższy wzór jest bardziej zaawansowaną postacią wyliczania słupków HA, niż poprzednio opisany. Efekt jest identyczny:
- zamknięcie słupka HA: średnia z wartości bieżących open, high, low i close, dla danego okresu:
HA-Close = (Open(0) + High(0) + Low(0) + Close(0)) / 4
- otwarcie słupka HA: HA-Open = (HA-Open(-1) + HA-Close(-1)) / 2
- wartość maksymalna słupka HA: HA-High = Max. z High(0), HA-Open(0) or HA-Close(0)
- wartość minimalna słupka HA: HA-Low = Min. z Low(0), HA-Open(0) or HA-Close(0)
Jeśli w danym okresie czasu, widzimy więcej świec tego samego koloru, rozpatrujemy matrycę, jako ukierunkowany układ sił. Dzięki temu możemy stwierdzić, czy rynek jest słaby, czy silny.
Podejście uznaniowe
Nanosimy klasyczne linie wsparć i oporów, na wygładzony wykres, dzięki heikin ashi. Przełamania konkretnych barier, opartych na nieklasycznych świecach, powinny skutkować generowaniem dłuższych czasowo ciągów tego samego koloru (tzn. dłuższych cenowo zmian w danym trendzie).
Wykres 3. Zmiana trendu po przełamaniu wsparć / oporów opartych wg min./max. HA
Stosując klasyczne świece japońskie, niejednokrotnie pewnie zamykalibyśmy zyskowne pozycje, wg świecy zwrotnej np. młota. Przy analizowaniu wykresu w oparciu o heikin ashi, niekoniecznie. Co ciekawe, bywa, że klasyczna świeca japońska o przeciwnym kierunku do głównego trendu, wygląda tak samo, jak poprzednie świeczki HA (czyli wg tej metody, nie ma wspomnianego zwrotu). Ma to związek ze sposobem wyliczania świec HA. Często słaba podbitka w trendzie spadkowym, czy nawet wyrysowanie formacji młota cenowego nie wystarcza, aby zmienić zniżkowy kierunek. Przykład zmiany układanki, z czerwonych świec na białe, znajduje się na Wykresie 4.
Wykres 4. Japoński młot, a zmiana trendu
Wykres 5. Japoński młot zaszyty w spadkowej strukturze heikin ashi
Podejście mechaniczne
Podejście mechaniczne wskazuje na zmianę trendu, kiedy tylko pojawi się przeciwny kolor dla słupka HA. Wątpliwości rodzą się, gdy na rynku formują się układy horyzontalne, w których heikin ashi potrafi dawać mylne sygnały.
Warto mieć narzędzie HA w swoim arsenale wskaźników. Najlepiej jednak, łączyć słupki z dodatkowym parametrem zmiany trendu lub innym wskaźnikiem AT. Chodzi o to, aby odseparowywać układy boczne od mocnych fal je łączących.
